变量间存在协整关系，可以直接用OLS回归估计吗，还是只能进入误差修正模型？

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收藏 2021-12-13

变量间存在协整关系，可以直接用OLS回归估计吗，还是只能进入误差修正模型？只能进入误差修正模型？

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2021-12-17 10:43:28

按照granger表达定理，有协整关系必有与之等价的误差修正模型。但协整方程更好理解（解释），因为是水平值之间的回归。

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2022-5-2 14:18:15

需要误差修正

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2022-5-4 00:01:35

协整得到长期关系后，下一步用ecm建立误差修正模型

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2022-7-1 21:48:18

先明确两者之间的差异，协整方程是描述变量之间的长期均衡关系，误差修正模型是描述变量之间的的短期关系。建议用Johansen协整检验，会给出变量之间的协整方程。

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