急求解答！建VAR模型时，原序列是非平稳的，数据全一阶单整。原序列建的不稳定。

amandazy2010

5243

收藏 2011-04-26

急求各位大虾解答！
在建VAR模型时，原序列是非平稳的，数据全一阶单整。但是用原序列建的模型不稳定，差分后建的VAR很稳定。
必须用原序列建模么？不稳定除了不能进行脉冲之外，还有没有其他影响？
可以把原序列直接差分了建VAR么？
多谢了！！

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murong2009

2011-4-26 13:38:28

平稳后建VAR模型，不平稳的情况下脉冲或格兰杰检验都是没有意义的

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gemini69

2011-4-26 13:50:21

murong2009 发表于 2011-4-26 13:38
平稳后建VAR模型，不平稳的情况下脉冲或格兰杰检验都是没有意义的

只要协整，不仅一定不平稳，脉冲或格兰杰检验都是有意义的；
若协整，差分平稳，也不能单独建VAR模型。

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amandazy2010

2011-4-26 13:57:32

那你意思是说一定要用原序列建VAR么？
我原序列建的VAR中那个AR根图，有一个点在圆上。那就是不稳定吧？
不稳定的话，除了不能进行脉冲之外，还有没有别的影响？
不能将序列差分了建VAR么？

3# gemini69

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ningninghaha

2011-5-5 17:31:16

同问我也遇到这个问题

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sunsunyaru

2012-5-23 12:50:14

也遇到这个问题了，我的VAR模型是不稳定的，那么做的协整检验还是有效的么？
原始序列是一阶单整，是不是要建立一个一阶差分后的VAR再重新选择滞后期、协整检验？
另外我的新问题是，我的最优滞后期是不一定的，填几最优滞后期就是几，那我的最优滞后期应该怎么确定？
急求~~~

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