VAR模型是否要求数据都平稳？

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收藏 2014-06-08

看文献有的说一定得先平稳了才能做VAR，而有的文献说不平稳但是协整的也是可以做的。真是晕了，求解答

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2014-6-12 16:22:36

平稳序列做var,脉冲响应才会收敛，不平稳序列做var,脉冲响应一般不会收敛。但协整序列做var又有收敛的可能，很可能是单向的收敛，即一个变量对另一个变量的冲击会收敛，但反过来可能就不收敛了！

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2014-6-13 13:52:22

liyidavid 发表于 2014-6-12 16:22
平稳序列做var,脉冲响应才会收敛，不平稳序列做var,脉冲响应一般不会收敛。但协整序列做var又有收敛的可能， ...

非常感谢，把我的问题解决了。不过如果协整序列做var不收敛或者单向收敛可以接受么？会不会使得结论可信度降低？

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2014-6-13 17:21:52

我想用var做投资行业的风险预警，求分享相关模型资料。包括方法、软件、案例等，不胜感激~~~

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