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做VAR模型要求数据是平稳的吗？谢谢！
zhangyumei100
21597 14
2016-04-18
１、做VAR模型要求数据是平稳的吗？
２、在使用脉冲响应函数之前，要检验变量之间是否存在协整关系吗？
３、按照相关性分析、协整分析和脉冲响应分析，来研究股市的大小盘轮动，合理吗？
４、大小盘轮动作为被解释变量，而解释变量却高达16个，这样做ＶＡＲ和脉冲响应合适吗？
５、没有做ＶＡＲ模型，而直接做完相关性分析和协整分析，就进行脉冲响应，对吗？
６、一阶单整的变量之间能够运用ＯＬＳ回归吗？还是要运用协整分析？
谢谢！
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胖胖小龟宝
2016-4-18 14:08:16
1、一般VAR都是基于平稳序列建立的
2、不是协整的要求而是要求VAR模型平稳（AR根都在单位圆内）
4、16个自变量只要能够满足建模要求当然可以做 但这肯定意味着你需要个庞大的数据量，而且相对来说比较难保证模型的平稳 但只要模型平稳就可以脉冲
5、相关分析和协整分析只是一部分 脉冲还是需要建立VAR基础上的
6、一阶单整的需要做协整 因为这不是平稳数据 协整之后可以OLS
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桐叶翻飞
2016-7-7 15:33:06
胖胖小龟宝 发表于 2016-4-18 14:08
1、一般VAR都是基于平稳序列建立的
2、不是协整的要求而是要求VAR模型平稳（AR根都在单位圆内）
4、16个自 ...
你好，我想问一下，如果我的变量都是一阶单整的，那VAR是用原序列还是差分之后的呢？谢谢。
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冰枫冷羽
2016-7-8 07:24:32
桐叶翻飞 发表于 2016-7-7 15:33
你好，我想问一下，如果我的变量都是一阶单整的，那VAR是用原序列还是差分之后的呢？谢谢。
即然是一阶单整就说明原数据不平稳，对于不平稳的时间序列数据可以直接在原数据上进行建模，但要检验是否存在协整关系。
你可以直接在原数据上建VAR，建完之后做协整分析，通过了就证明它们存在长期关系，如果想得到短期的关系就需要建立误差修正模型了。
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桐叶翻飞
2016-7-8 08:48:54
冰枫冷羽 发表于 2016-7-8 07:24
即然是一阶单整就说明原数据不平稳，对于不平稳的时间序列数据可以直接在原数据上进行建模，但要检验是否 ...
好的，谢谢这么详细的解释。最近一直在纠结这些问题，非常感谢。
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zhangyumei100
2016-9-24 11:09:02
太感谢胖胖小龟宝和冰枫冷羽的回答了，谢谢！
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