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2011-04-27
这是残差做ADF检验(0,0,0)的结果:   
    Augmented Dickey-Fuller test statistic        -3.160610     0.0020
                         Test critical values: 1% level  -2.602185
                                                          5% level  -1.946072
                                                        10% level  -1.613448
然后同样的数据做VAR,得到这样的结果,滞后选择1。

RESI2301

RESI2301(-1)  0.747272
  (0.08049)
[ 9.28416]

C  0.000751
  (0.00311)
[ 0.24173]



这个怎么看?
平稳的话不是应该是白噪音过程,但是VAR回归又可以回归出(-1)阶的系数显著, 这不矛盾吗?
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2011-4-27 23:11:44
急啊 ,急啊, 本来做JJ协整是有协整关系的,但是多做了一个最小二乘法之后发现残差是这样的,为什么呢?
二维码

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2011-4-28 08:06:03
这是为什么呢?
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2011-4-28 09:17:50
求好心人帮忙解释!~~~
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2011-4-28 09:57:04
帮帮忙吧~~
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2011-4-28 13:44:41
1# sophiesdaisy
...平稳的话不是应该是白噪音...
这是谁告诉你的?!

将两个各自定义并排比较,
平稳:
白噪音:

所以,....
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