sophiesdaisy 发表于 2011-4-28 13:47 
好吧 白噪声过程是平稳的必要非充分条件,但是我做出来的VAR显示残差是随机游走过程,随机游走是不平稳的,这样总对了吧?
那不是矛盾吗?
6# gemini69
首先,下列哪一个对:
(1)、假如 白噪音 , 则 平稳。
(2)、假如 平稳 , 则 白噪音。
其次、关於 Augmented Dickey-Fuller test ,什么是它的虚无假设 (The null hypothesis)?
最後,按随机游走的定义,
yt = beta * yt-1 + error term,
beta=?