qqou 发表于 2011-5-19 00:01
= =....多重共線性是一開始回歸的假設吧
也就是你已經檢查過上面三個回歸方程式是不是有違反基本的三個假設之後
才對迴歸係數 進行估計吧
而且多重共線性應該是從母體的角度去看變數之間有無相關
估計則是用樣本的角度去了解母體系數
因此樓主說的問題不存在

ssuit1 发表于 2011-5-26 13:39
尝试回答一下：
1、李子奈教材中有提到，2SLS也可以理解为是一种工具变量方法，即不是用y估计量替代y，而是作为y的工具变量也可以进行，因为y估计量是x的线性组合，基本符合工具变量的条件。按照工具变量方法的估计过程，其结构参数估计量可以从数学上严格证明与2SLS估计量完全等价。那么，工具变量方法是否也增加了多重共线性呢？我认为不一定。
3、我个人认为：作为联立方程组，每个变量之间的相互关联是不可避免的，也就是说多重共线性不可避免，但不会发生完全多重，一般多重的出现取决于原方程的多重程度。2SLS可能是发现了原来的多重，而不是增加了多重。