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有协整关系才可直接利用普通最小二乘法???
楼主
wp2004114
5823
2
收藏
2014-03-22
写毕业论文中,各种文献中对计量的使用和说法都不相同,今天看到有这样的说法:
有协整关系才可直接利用普通最小二乘法
因为我需要做预测,但是时间序列都是1阶单整,那我是不是做完协整后就可以直接用普通最小二乘法进行回归呢????
还有看到有很多文献中标准化的协整方程中有常数项,而且还有可决系数、dw等检验值,这个在eviews中怎么才能调出来啊
时间来不及了,求高手帮帮忙啊
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沙发
wp2004114
2014-3-23 10:04:10
自己顶,求帮忙啊
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藤椅
crystal8832
2015-1-15 00:34:41
有协整关系可以直接用OLS估计,不必担心出现虚假回归的问题,不过一般我们构造误差修正模型,你说的统计量都在估计结果的下面。
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