证明协方差是半正定 - 经管之家

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证明协方差是半正定

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收藏 2011-05-02

如何证明协方差是半正定的呢？

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2011-5-2 21:10:01

高手帮帮忙吧~~~

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2011-5-2 21:25:46

SGM=E[(X-EX)*(X-EX)']

Y'*SGM*Y=E[Y'*(X-EX)*(X-EX)'*Y]
=E[(Y'*(X-EX))^2]
GE 0

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2011-5-2 21:30:25

我们以前用的课本是王松桂的《线性统计模型》里面好像有证明，证明有点技巧的吧

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