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newey west中adjusted R square在哪？
sophiafinn
8772 8
2011-05-03
newey west中adjusted R square在哪？我怎么找不到呢？我只能看到 F statistics
和OLS或者Prais-winsten时的adjusted R square一样么
另外coefficient是standardized么？怎么会有>1的值呢？
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nkygwang
2011-5-3 05:46:17
同问,同学习
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sungmoo
2011-5-3 10:11:36
sophiafinn 发表于 2011-5-3 02:55 newey west中adjusted R square在哪？
（重新表述一下）由普通的R2的定义可知，R2本身即自变量样本、因变量样本、系数估计量的特定函数（而系数估计量亦是自变量样本与因变量样本的函数）。

若reg y x1-xn与newey y x1-xn给出的系数估计量相同，它们对应的R2是相同的。

http://www.stata.com/support/faqs/stat/rsquared.html
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蓝色
2011-5-3 18:34:06
sungmoo 发表于 2011-5-3 10:11
sophiafinn 发表于 2011-5-3 02:55 newey west中adjusted R square在哪？
由普通的R2的定义可知，给定自变量与因变量的观测值，R2就确定了。

若reg y x1-xn与newey y x1-xn的系数估计值相同，R2是相同的。

http://www.stata.com/support/faqs/stat/rsquared.html
不错啊。


许多计量书上已经提到了R只是描述性的。
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sophiafinn
2011-5-4 11:59:08
en 可能因为是GLS 模型 所以没有R square
我用Prais-Winsten 就出现R square了 但是还没有adjusted R square
prais vce(robust) 或 prais vce(cl gvkey) 起什么作用 相当于newey west+ prais-winsten把异方差和自相关都处理了么？
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Frances_T
2015-5-2 00:53:47
sungmoo 发表于 2011-5-3 10:11
（重新表述一下）由普通的R2的定义可知，R2本身即自变量样本、因变量样本、系数估计量的特定函数（而系 ...
正纠结这个，看到你的回答。点醒梦中人
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