GMM中的AR(2)统计量问题

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收藏 2011-05-05

dif-GMM和sys-GMM由于一阶差分后仍然存在内生性问题，所有用解释变量水平或差分项做工具变量，因此残差项AR(1)肯定存在自相关，而AR(2)要不相关，这样的模型效果才比较好，我想问AR(2)统计量大于多少才对呢？有人说是大于0.05，有人说要更大。到底是多少呢？

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2011-5-5 11:15:33

各位大侠看看啊

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2011-5-22 14:37:50

m2统计量服从一个标准正态分布。看你的置信度水平是多少了。。。。。

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2014-8-10 17:17:28

能否知道下载stata里怎么得出AR（1）和（2）的值呢，我输入命令：xtabond或xtdpdsys以后，得到结果后怎么看AR的值呢？多谢！

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