摘要翻译：
利用扰动分析技术研究了具有交易费用的多资产组合优化问题。我们考虑了风险资产的相关性，得到了一般效用函数的最优交易方法。我们的分析结果得到了长期增长模型中数值模拟的支持。
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英文标题：
《Correlated multi-asset portfolio optimisation with transaction cost》
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作者：
Siu Lung Law, Chiu Fan Lee, Sam Howison and Jeff N. Dewynne
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最新提交年份：
2009
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Portfolio Management        项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Data Analysis, Statistics and Probability        数据分析、统计与概率
分类描述：Methods, software and hardware for physics data analysis: data processing and storage; measurement methodology; statistical and mathematical aspects such as parametrization and uncertainties.
物理数据分析的方法、软硬件：数据处理与存储；测量方法；统计和数学方面，如参数化和不确定性。
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Physics and Society        物理学与社会
分类描述：Structure, dynamics and collective behavior of societies and groups (human or otherwise). Quantitative analysis of social networks and other complex networks. Physics and engineering of infrastructure and systems of broad societal impact (e.g., energy grids, transportation networks).
社会和团体（人类或其他）的结构、动态和集体行为。社会网络和其他复杂网络的定量分析。具有广泛社会影响的基础设施和系统（如能源网、运输网络）的物理和工程。
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英文摘要：
  We employ perturbation analysis technique to study multi-asset portfolio optimisation with transaction cost. We allow for correlations in risky assets and obtain optimal trading methods for general utility functions. Our analytical results are supported by numerical simulations in the context of the Long Term Growth Model.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0705.1949