摘要翻译：
本文从2003年1月1日起至2004年12月31日止，对不同期货市场高频（1分钟）数据相关性的多尺度性质进行了研究。特别地，通过使用“局部”Hurst指数的概念，我们指出了这个通常被认为是时间序列中持续/反持续识别的基准的参数的行为在市场环境中是如何在很大程度上依赖于时间尺度的。这些发现是交易策略是规模自适应的系统内在复杂性的直接结果。此外，我们的分析指出了在所考虑的市场指数的动态行为中的不同制度。
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英文标题：
《Multi-scale correlations in different futures markets》
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作者：
M. Bartolozzi, C. Mellen, T. Di Matteo and T. Aste
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最新提交年份：
2007
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Computational Physics        计算物理学
分类描述：All aspects of computational science applied to physics.
应用于物理学的计算科学的各个方面。
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Data Analysis, Statistics and Probability        数据分析、统计与概率
分类描述：Methods, software and hardware for physics data analysis: data processing and storage; measurement methodology; statistical and mathematical aspects such as parametrization and uncertainties.
物理数据分析的方法、软硬件：数据处理与存储；测量方法；统计和数学方面，如参数化和不确定性。
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Physics and Society        物理学与社会
分类描述：Structure, dynamics and collective behavior of societies and groups (human or otherwise). Quantitative analysis of social networks and other complex networks. Physics and engineering of infrastructure and systems of broad societal impact (e.g., energy grids, transportation networks).
社会和团体（人类或其他）的结构、动态和集体行为。社会网络和其他复杂网络的定量分析。具有广泛社会影响的基础设施和系统（如能源网、运输网络）的物理和工程。
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英文摘要：
  In the present work we investigate the multiscale nature of the correlations for high frequency data (1 minute) in different futures markets over a period of two years, starting on the 1st of January 2003 and ending on the 31st of December 2004. In particular, by using the concept of "local" Hurst exponent, we point out how the behaviour of this parameter, usually considered as a benchmark for persistency/antipersistency recognition in time series, is largely time-scale dependent in the market context. These findings are a direct consequence of the intrinsic complexity of a system where trading strategies are scale-adaptive. Moreover, our analysis points out different regimes in the dynamical behaviour of the market indices under consideration.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0707.3321