连老师：
          您好！
          我最近在做面板门限模型，采用的是xtptm命令，对回归结果不是很清楚，想请教一下您，谢谢您！
          以下是存在单门限效应后，进行的双门限效应检验的结果，问题有蓝色字体注明。

================ Fundamental information: ===================
  
Number of Regime independent variables:    4
Number of Regime dependent variables:    1
Number of individuals in panel:   15
Number of periods in panel:    6
  
================ Ordinary Fixed effect regression: =========
  
Sum of Squared Residuls:       0.0747
Stardard error of regression:       0.0327
Regression Result(ordinary standard error):
Coef         Std           t        Prob
1     -0.0382      0.0103     -3.7041      0.0004
2      4.1930      0.6816      6.1517      0.0000
3     -0.0015      0.0018     -0.8334      0.4075
4     -0.0005      0.0015     -0.3480      0.7289
5     -0.0257      0.0068     -3.7504      0.0004
Regression Result(Robust standard error):
Coef   Std_Robust           t        Prob
1     -0.0382       0.0100     -3.8170      0.0003
2      4.1930       0.8608      4.8709      0.0000
3     -0.0015       0.0012     -1.2798      0.2048
4     -0.0005       0.0012     -0.4203      0.6755
5     -0.0257       0.0056     -4.5611      0.0000
  
================ Single threshold regession: ===================
  
Minimized Sum of Squared Residuals:    0.0705
Standard error of residuals:    0.0320
Threshold estimator:    6.6300
95% conf. intv. of threshold:    4.1000   17.5000
LR Critical value to test gamma=gamma0:    7.3523   此次只给出了LR的临界值，如何获得LR？
Threshold regression(Ordinary Std. Error):
Coef         Std           t        prob
1     -0.0324      0.0105     -3.0884      0.0029
2      4.1087      0.6682      6.1489      0.0000
3     -0.0008      0.0018     -0.4543      0.6510
4     -0.0006      0.0014     -0.4176      0.6775
5     -0.0181      0.0077     -2.3540      0.0214
6     -0.0302      0.0071     -4.2796      0.0001
Threshold regression(Robust Std. Error):
Coef   Std_Robust           t        prob
1     -0.0324       0.0109     -2.9781      0.0040
2      4.1087       0.8260      4.9744      0.0000
3     -0.0008       0.0013     -0.6301      0.5307
4     -0.0006       0.0012     -0.5213      0.6038
5     -0.0181       0.0062     -2.9213      0.0047
6     -0.0302       0.0060     -5.0328      0.0000
Note: Critcal (Inverse CDF of LR stat): -2*ln(1-sqrt(1-alpha))
Ho: No threshold; Ha: Single threshold
Number of bootstrap:10000
F-stat & Prob:    4.1149   0.0482     此次的F值检验是LM检验吗？说明6.63的门限值是正确的吗？那跟LR检验有何区别？
F-critical value of 90% 95% 99%:
1
+---------------+
1   2.802021258  
2   4.041741762  
3   7.040245107  
+---------------+
Thresholds in single model:
6.630000114
  
============ Double threshold regession: stage =  1
  
Minimized Sum of Squared Residuals:    0.0609
Standard error of residuals:    0.0299
Threshold estimate:    8.9000
95% conf. int. of threshold:    8.6000    9.9700
Two Thresholds:    6.6300    8.9000
Threshold regression(Ordinary Std. Err.):
Coef         Std           t        prob
1     -0.0323      0.0098     -3.2903      0.0016
2      4.2186      0.6267      6.7314      0.0000
3     -0.0009      0.0017     -0.5248      0.6014
4     -0.0002      0.0014     -0.1500      0.8812
5     -0.0272      0.0077     -3.5245      0.0008
6     -0.0492      0.0088     -5.5883      0.0000
7     -0.0291      0.0066     -4.3874      0.0000
Threshold regression(Robust Std. Err.):
Coef   Std_Robust           t        prob
1     -0.0323       0.0103     -3.1417      0.0025
2      4.2186       0.7129      5.9176      0.0000
3     -0.0009       0.0010     -0.9210      0.3603
4     -0.0002       0.0011     -0.1832      0.8552
5     -0.0272       0.0066     -4.1013      0.0001
6     -0.0492       0.0079     -6.2570      0.0000
7     -0.0291       0.0057     -5.1304      0.0000
  
============ Double threshold regession: stage =  2
  
Minimized Sum of Squared Residuals:    0.0609
Standard error of residuals:    0.0299
Threshold estimate:    6.6300
95% conf. int. of threshold:    6.2000    8.0000
Two Thresholds:    6.6300    8.9000
Threshold regression(Ordinary Std. Err.):
Coef         Std           t        prob
1     -0.0323      0.0098     -3.2903      0.0016
2      4.2186      0.6267      6.7314      0.0000
3     -0.0009      0.0017     -0.5248      0.6014
4     -0.0002      0.0014     -0.1500      0.8812
5     -0.0272      0.0077     -3.5245      0.0008
6     -0.0492      0.0088     -5.5883      0.0000
7     -0.0291      0.0066     -4.3874      0.0000
Threshold regression(Robust Std. Err.):
Coef   Std_Robust           t        prob
1     -0.0323       0.0103     -3.1417      0.0025
2      4.2186       0.7129      5.9176      0.0000
3     -0.0009       0.0010     -0.9210      0.3603
4     -0.0002       0.0011     -0.1832      0.8552
5     -0.0272       0.0066     -4.1013      0.0001
6     -0.0492       0.0079     -6.2570      0.0000
7     -0.0291       0.0057     -5.1304      0.0000
Thresholds in double model:
1
+---------------+
1   8.899999619  
2   6.630000114  
+---------------+
Ho: Single threshold; Ha: Double threshold
Number of bootstrap:10000
F-stat & Prob:   10.6670   0.0026  说明双门限效应显著，是否还要进行似然比检验来证明门限值的正确？如果需要的话，如何检验？谢谢？
F-critical value of 90% 95% 99%:
1
+---------------+
1   2.817670082  
2   4.034328753  
3   7.289280711  
+---------------+
  
============== Descrpitive statistic in each regime: ===========
  
Descriptive statistics of y-X-THR at regime :  1
Mean         Std         Min         Max       Count
1      0.6059      0.0563      0.5119      0.6970          25
2     13.3074      0.4465     12.3110     14.2677          25
3      0.0159      0.0056      0.0077      0.0281          25
4     -4.2534      4.2155    -19.5177     -1.2384          25
5     40.8236      4.1407     31.8100     48.5000          25
6      1.7287      0.6258      1.2320      2.7440          25
7      4.7048      1.9024     -1.5000      6.6000          25
Descriptive statistics of y-X-THR at regime :  2
Mean         Std         Min         Max       Count
1      0.5322      0.0573      0.4119      0.6201          24
2     13.8660      1.1822     10.7907     15.6805          24
3      0.0292      0.0363      0.0010      0.1647          24
4     -1.7561      0.7028     -3.3936     -1.0480          24
5     37.9521      4.4123     27.9700     46.2600          24
6      1.4193      0.3923      1.2320      2.7440          24
7      7.8679      0.7284      6.6300      8.8000          24
Descriptive statistics of y-X-THR at regime :  3
Mean         Std         Min         Max       Count
1      0.5088      0.0659      0.3904      0.6761          41
2     14.2139      1.7111     10.6556     16.4151          41
3      0.0601      0.0589      0.0010      0.1569          41
4     -1.3330      0.4012     -2.2702     -0.4484          41
5     34.3267      4.6901     23.4000     42.1700          41
6      1.8314      0.6284      1.2320      2.7440          41
7     11.8295      3.6932      8.9000     26.9000          41
LR and Thresholds series are stored in Stata matrix: LR#
You can observe the scatter plot by: _matplot LR#, columns(1 2)   

我在命令窗口输入_matplot LR, columns(1 2)，得到的散点图，但是横坐标标着C2，纵坐标标注C1，每个点标注着ri（i=1,2……）这代表什么意思？
另外，门限模型的解释变量中可以包括被解释变量的滞后项吗？如果是面板数据，是不是加入滞后项是不是会引起内生性问题？

提到了很多问题，希望能到连老师的解答，谢谢您！