摘要翻译：
我们引入了一个自回归模型，它捕捉了现实市场的增长性质。在我们的模型中，代理人不与其他代理人进行交易，他们只通过一个市场间接互动。他们财富的变化，线性地取决于他们投资的多少，随机地取决于他们从喧闹的市场中获得的多少。市场的平均财富可能是固定的，也可能是增长的。我们表明，在一个代理人投资能力不同的市场中，代理人的平均财富一般遵循帕累托定律。在少数情况下，每个代理人的个人财富分配也可以精确地得到。我们还表明，其他研究得很好的市场动力学模型的潜在动力学可以映射到我们的自回归模型的动力学。
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英文标题：
《Modeling wealth distribution in growing markets》
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作者：
Urna Basu and P. K. Mohanty
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最新提交年份：
2009
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：General Finance        一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：General Physics        普通物理学
分类描述：Description coming soon
描述即将到来
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Physics and Society        物理学与社会
分类描述：Structure, dynamics and collective behavior of societies and groups (human or otherwise). Quantitative analysis of social networks and other complex networks. Physics and engineering of infrastructure and systems of broad societal impact (e.g., energy grids, transportation networks).
社会和团体（人类或其他）的结构、动态和集体行为。社会网络和其他复杂网络的定量分析。具有广泛社会影响的基础设施和系统（如能源网、运输网络）的物理和工程。
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英文摘要：
  We introduce an auto-regressive model which captures the growing nature of realistic markets. In our model agents do not trade with other agents, they interact indirectly only through a market. Change of their wealth depends, linearly on how much they invest, and stochastically on how much they gain from the noisy market. The average wealth of the market could be fixed or growing. We show that in a market where investment capacity of agents differ, average wealth of agents generically follow the Pareto-law. In few cases, the individual distribution of wealth of every agent could also be obtained exactly. We also show that the underlying dynamics of other well studied kinetic models of markets can be mapped to the dynamics of our auto-regressive model.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0803.3902