摘要翻译：
2008年6月发布的最新原则在内含价值新准则即MCEV规范的框架下，利用预测和定价的随机模型解决了市场和承保风险计量问题。由于随机模型特别消耗数据，因此可能出现的问题是如何处理只有在集合数据中才可用的保险投资组合或不完全信息情况下的投资组合。本文的目的是提出一个实用的模型，这些风险与个人保护产品的死亡保险在这些情况下。
---
英文标题：
《Mesure des risques de march\'e et de souscription vie en situation
  d'information incompl\`ete pour un portefeuille de pr\'evoyance》
---
作者：
Jean-Paul F\'elix (SAF), Fr\'ed\'eric Planchet (SAF)
---
最新提交年份：
2010
---
分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
--

---
英文摘要：
  In the framework of Embedded Value new standards, namely the MCEV norms, the latest principles published in June 2008 address the issue of market and underwriting risks measurement by using stochastic models of projection and valorization. Knowing that stochastic models particularly data-consuming, the question which can arise is the treatment of insurance portfolios only available in aggregate data or portfolios in situation of incomplete information. The aim of this article is to propose a pragmatic modeling of these risks tied up with death covers of individual protection products in these situations.
---
PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1001.1908