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2022-03-07
各位好,刚学习python和pandas,碰到一个业务需求:统计债券投资的每笔投资价差收益和投资持有期。
现在有一张宽表(见附件),通过GROUPBY按交易台和券号进行分组。
希望按每个分组统计债券交易的持有期和价差收益,其中因为债券是多次买入和多次卖出的,要使用先进先出法,即先买入的先卖出,持有期为卖出日期-买入日期,持有成本为买入的加权平均买入成本,持有收益为卖出净价-加权平均买入成本。实现难点在于由于卖出导致先买入的仓位下降,那在计算后续卖出交易的成本时,是要根据卖出前存量仓位加权计算,这一块想了很久,也上网搜了很久,都没案例可参考,求教群里的高人提供一下思路或者代码片段,感谢!



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