摘要翻译：
我们考虑使用分段常数参数的随机波动率模型。我们提出了一种混合优化算法来拟合模型的波动面，并给出了一些数值结果。最后，我们对如何进一步改进校准程序进行了展望。
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英文标题：
《On Calibrating Stochastic Volatility Models with time-dependent
  Parameters》
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作者：
Wolfgang Putschoegl
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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英文摘要：
  We consider stochastic volatility models using piecewise constant parameters. We suggest a hybrid optimization algorithm for fitting the models to a volatility surface and provide some numerical results. Finally, we provide an outlook on how to further improve the calibration procedure.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1010.1212