摘要翻译：
在Black-Scholes模型的非线性波动替代形式Ivancevic的非线性期权定价模型中，分析了金融流氓波。这些解可以用来描述金融市场及相关领域中流氓波现象的可能物理机制。
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英文标题：
《Financial rogue waves》
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作者：
Zhenya Yan
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Pattern Formation and Solitons        图形形成与孤子
分类描述：Pattern formation, coherent structures, solitons
图案形成，相干结构，孤子
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Exactly Solvable and Integrable Systems        精确可解可积系统
分类描述：Exactly solvable systems, integrable PDEs, integrable ODEs, Painleve analysis, integrable discrete maps, solvable lattice models, integrable quantum systems
精确可解系统，可积偏微分方程，可积偏微分方程，Painleve分析，可积离散映射，可解格模型，可积量子系统
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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英文摘要：
  The financial rogue waves are reported analytically in the nonlinear option pricing model due to Ivancevic, which is nonlinear wave alternative of the Black-Scholes model. These solutions may be used to describe the possible physical mechanisms for rogue wave phenomenon in financial markets and related fields.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0911.4259