摘要翻译：
我们研究了对多重过滤具有时间一致性的相干风险度量。我们证明了一个相干风险度量对于每一个过滤是时间一致的当且仅当它是四个主要类型中的一个。此外，如果风险度量是严格单调的，它是线性的，如果参考概率空间不是原子的，那么它要么是线性的，要么是本质上确界。
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英文标题：
《What risk measures are time consistent for all filtrations?》
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作者：
Samuel N. Cohen
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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英文摘要：
  We study coherent risk measures which are time-consistent for multiple filtrations. We show that a coherent risk measure is time-consistent for every filtration if and only if it is one of four main types. Furthermore, if the risk measure is strictly monotone it is linear, and if the reference probability space is not atomic then it is either linear or an essential supremum.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1007.0610