摘要翻译：
本文阐述了如何在Levy框架内通过使用一个独特的定价表达式来导出几个新的奇异期权定价公式。许多已有的传统高斯模型的定价公式是作为副产品得到的。
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英文标题：
《A comprehensive method for exotic option pricing》
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作者：
Rossella Agliardi
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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英文摘要：
  This work illustrates how several new pricing formulas for exotic options can be derived within a Levy framework by employing a unique pricing expression. Many existing pricing formulas of the traditional Gaussian model are obtained as a by-product.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1001.3308