摘要翻译：
在本研究中，我们试图根据随机矩阵理论(RMT)来确定股票市场数据中的特征值是如何随着组成相关矩阵的股票数量的变化而变化的。具体来说，我们测试了特征值性质的变化作为相关矩阵中股票数量和类型的函数。我们确定特征值的值与股票的数量成比例增加。此外，我们注意到，最大的特征值保持其相同的性质，无论数量和类型，而其他特征值表现出不同的特征。
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英文标题：
《Effect of changing data size on eigenvalues in the Korean and Japanese
  stock markets》
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作者：
Cheoljun Eom, Woo-Sung Jung, Taisei Kaizoji, Seunghwan Kim
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最新提交年份：
2009
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Data Analysis, Statistics and Probability        数据分析、统计与概率
分类描述：Methods, software and hardware for physics data analysis: data processing and storage; measurement methodology; statistical and mathematical aspects such as parametrization and uncertainties.
物理数据分析的方法、软硬件：数据处理与存储；测量方法；统计和数学方面，如参数化和不确定性。
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英文摘要：
  In this study, we attempted to determine how eigenvalues change, according to random matrix theory (RMT), in stock market data as the number of stocks comprising the correlation matrix changes. Specifically, we tested for changes in the eigenvalue properties as a function of the number and type of stocks in the correlation matrix. We determined that the value of the eigenvalue increases in proportion with the number of stocks. Furthermore, we noted that the largest eigenvalue maintains its identical properties, regardless of the number and type, whereas other eigenvalues evidence different features.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0811.4021