摘要翻译：
我们考虑了一个离散时间金融市场的非支配模型，其中股票是动态交易的，期权可以用于静态套期保值。在一般测度理论下，我们证明了在拟肯定意义下套利的不存在等价于一个适当鞅测度族的存在。在无套利情形下，我们证明了对于一般未定权益存在最优超套期保值策略，并且最小超套期保值价格是由鞅测度上的上确界给出的。此外，我们得到了可选分解定理的一个非支配形式。
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英文标题：
《Arbitrage and duality in nondominated discrete-time models》
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作者：
Bruno Bouchard, Marcel Nutz
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最新提交年份：
2015
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：General Finance        一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Optimization and Control        优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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英文摘要：
  We consider a nondominated model of a discrete-time financial market where stocks are traded dynamically, and options are available for static hedging. In a general measure-theoretic setting, we show that absence of arbitrage in a quasi-sure sense is equivalent to the existence of a suitable family of martingale measures. In the arbitrage-free case, we show that optimal superhedging strategies exist for general contingent claims, and that the minimal superhedging price is given by the supremum over the martingale measures. Moreover, we obtain a nondominated version of the Optional Decomposition Theorem.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1305.6008