英文标题：
《Utility Maximization under Model Uncertainty in Discrete Time》
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作者：
Marcel Nutz
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最新提交年份：
2013
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英文摘要：
  We give a general formulation of the utility maximization problem under nondominated model uncertainty in discrete time and show that an optimal portfolio exists for any utility function that is bounded from above. In the unbounded case, integrability conditions are needed as nonexistence may arise even if the value function is finite.
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中文摘要：
我们给出了离散时间非支配模型不确定性下效用最大化问题的一般表达式，并证明了对于任何从上面有界的效用函数，都存在一个最优投资组合。在无界情况下，即使值函数是有限的，也可能出现不存在，因此需要可积条件。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Portfolio Management        项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Optimization and Control        优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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