工具变量和被解释变量理论上不相关但回归系数显著可以吗？ - 经管之家

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工具变量和被解释变量理论上不相关但回归系数显著可以吗？

好想安静地发呆

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收藏 2022-03-22

如题。当工具变量和被解释变量在理论上没有直接的相互关系，但是直接拿来做普通回归有相关性，这样可以吗？

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2022-4-16 16:15:35

不可以哈，工具变量的使用前提是工具变量和内生变量在理论上相关才可以使用，实证相关只是辅助验证工具变量的合理性

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2024-5-23 11:43:39

可以。
beta(iv)=cov(z,y)/cov(z,x)。
如果工具变量和被解释变量没有相关性，那系数怎么估计？
工具变量和被解释变量的相关性，是通过内生解释变量实现的，这是工具变量的第三个性质，排他性。

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