面板数据聚类稳健标准误的疑问

2499

收藏 2022-03-23

想请问一下大家，以下（1）、（2）两个代码有何区别，主要是 r 与vce(cluster city)的区别
（1）
xtset company year
xtreg y x,fe r
（2）
xtset company year
xtreg y x,fe vce(cluster city)

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2022-3-23 19:36:59

xtreg里加r默认聚类到面板变量的层面，你这里面就是聚类到company层面，vce(cluster city)聚类到城市层面

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2024-4-1 10:27:34

917968079 发表于 2022-3-23 19:36
xtreg里加r默认聚类到面板变量的层面，你这里面就是聚类到company层面，vce(cluster city)聚类到城市层面

你好，我想问一下异方差稳健标准误和聚类到个体的标准误一样吗

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享