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EViews专版
Eviews 关于ARIMA-GARCH模型不同操作方法结果不一样
楼主
hy6633
927
1
收藏
2022-03-25
朋友们,世纪性难题1、第一张图片是我直接进行建模的结果。
2、第二张图片是我先进行ARMA,在点arch后的结果。
为什么两者的差距这么大???
看到这种结果,人都麻,想做预测都不知道该怎
么来。
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全部回复
沙发
hy6633
2022-3-25 17:18:33
我是打算建立ARIMA-GARCH模型,刚开始第一步其实已经卡住了,不知道要不要先对数据建立ARIMA模型,然后产生的残差单独拿出来平方后直接建立arch。然后现在发现可以点完arch后,在变量里面填入arma模型,正在我为此开心的时候,又出现这个问题,所以我现在十分混乱
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