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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
求大神指教  请问Eviews怎么做基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型,搜到的只有ARMA-GARCH 的。谢谢!!!
还有两个问题是:
1、如果用stata做要怎样对  基于GED分布下的ARIMA(1,1,2)-EGARCH(1,1)模型  进行ARCH-LM的检验;
2、用stata该如何得到 此模型拟合效果图和可决系数R方
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2022-4-3 20:18:03
先产生一阶差分新的时间序列,再对其进行自相关分析,运用ARMA(1,2)进行回归,对其残差进行自相关检验,最后再用garch模型
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