最近在做协整套利的研究，在对原价格数据做log处理后，发现选择出来的协整变量pairs， 跟处理前的有明显差异。结论跟之前想的完全不一样，想问下居然会出现这种情况是我代码写错了吗？ 还是说确实会影响？原理是什么呢。
此外，那我在进行后续套利操作的时候，是用log处理好还是原数据好呢？ 哪个更优一些？
求大神解答！