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2011-05-12
连老师,您好!我在尝试着做一个关于内生性检验的命令,有两个问题:
1,我用的是IVREG2 加上endog()选项,这个命令时可以检验内生性的对吧?
2,我做出的结果如下面所示,我想把他导入WORD中,尤其是下面的一些检验想显示出来,不知道要如何操作?
谢谢您啦!



IV (2SLS) estimation
--------------------
Estimates efficient for homoskedasticity only
Statistics consistent for homoskedasticity only
                                                      Number of obs =       17
                                                      F( 13,     3) =   264.06
                                                      Prob > F      =   0.0003
Total (centered) SS     =  .0363258447                Centered R2   =   0.9991
Total (uncentered) SS   =  3.270138211                Uncentered R2 =   1.0000
Residual SS             =   .000031723                Root MSE      =  .001366
------------------------------------------------------------------------------
      saving |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   GDPgrowth |   .0305309   .0630642     0.48   0.628    -.0930725    .1541344
       lnGDP |   .1642382   .0187749     8.75   0.000     .1274401    .2010364
urbanization |  -.0020452   .0014473    -1.41   0.158    -.0048818    .0007914
publicspen~g |  -1.927397   .3510022    -5.49   0.000    -2.615349   -1.239446
interestrate |   .0091185   .0011245     8.11   0.000     .0069145    .0113225
   inflation |   .0838083   .0394507     2.12   0.034     .0064865    .1611302
        OADR |   2.051599   .6369897     3.22   0.001     .8031216    3.300075
        YADR |   .1118234   .0972363     1.15   0.250    -.0787564    .3024031
    stateown |  -.0178345   .0181651    -0.98   0.326    -.0534375    .0177685
    industry |  -.0040269   .0023916    -1.68   0.092    -.0087143    .0006606
      salary |  -.2695282   .0597592    -4.51   0.000    -.3866541   -.1524023
      credit |   .1272618   .0180414     7.05   0.000     .0919012    .1626224
      exrate |   .0002836    .000196     1.45   0.148    -.0001006    .0006678
       _cons |  -.9310004   .1603334    -5.81   0.000    -1.245248   -.6167527
------------------------------------------------------------------------------
Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic):           6.868
                                                   Chi-sq(1) P-val =    0.0088
------------------------------------------------------------------------------
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):                2.033
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             16.38
                                         15% maximal IV size              8.96
                                         20% maximal IV size              6.66
                                         25% maximal IV size              5.53
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
------------------------------------------------------------------------------
Sargan statistic (overidentification test of all instruments):           0.000
                                                 (equation exactly identified)
-endog- option:
Endogeneity test of endogenous regressors:                               3.541
                                                   Chi-sq(1) P-val =    0.0599
Regressors tested:    GDPgrowth
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:         GDPgrowth
Included instruments: lnGDP urbanization publicspending interestrate inflation
                      OADR YADR stateown industry salary credit exrate
Excluded instruments: LGDP
--------------------------------------------------------------
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2011-5-12 07:54:03
今天很忙,只能先提示你一下,望见谅:
help est store
help estadd
help esttab

下面这篇文章采用了你提到的这个方法:
连玉君, 苏治, 丁志国, 2008, 现金-现金流敏感性能检验融资约束假说吗?, 统计研究, (10): 92-99.
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2011-5-12 16:58:51
还是请老师有空的时候讲的详细一些吧,我阅读HELP文件的水平有限。。。谢谢您啦!
2# arlionn
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2011-5-14 10:21:04
给个简单的例子。
如果不能学会 help,那是件很悲哀的事情。

  *-(3)
    xi: ivregress gmm pepce $px $cx ($ivx=L(1/2).($ivx)) i.year i.id  $opt
    estat endogenous  // 内生性检验
          estadd scalar C_endog = r(C)
          estadd scalar p_C = r(p_C)
        estat overid      // 过度识别检验
          estadd scalar Hansen_J = r(HansenJ)
          estadd scalar p_Hansen_J = r(p_HansenJ)
          estadd scalar iv_lag = 2
    est store iv_all
  
  *-(4)
    global cx  "ari teil pruyc prryc prujc"
    global px  "ydepent odepent    gov lhp hucap rses    "  
        global ivx "      pzgdp wjym wjymn"
    xi: ivregress gmm pepce $px $cx ($ivx=L(1/3).($ivx)) i.year i.id  $opt
    estat endogenous  // 内生性检验
          estadd scalar C_endog = r(C)
          estadd scalar p_C = r(p_C)
        estat overid      // 过度识别检验
          estadd scalar Hansen_J = r(HansenJ)
          estadd scalar p_Hansen_J = r(p_HansenJ)
          estadd scalar iv_lag = 3
    est store iv_4
  
  *-呈现结果
        global px  "ydepent odepent cpi gov lhp hucap rses rsey"
        local m "ols fe iv_all iv_4"
        local order "rpzgdp pzgdp $px ari teil wjym wjymn pruyc prryc prujc"
        esttab `m' using Results_Fan, csv replace ///
                    mtitle(`m') nogap compress    ///
                    star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01)  ///
                   s(r2 r2_a N C_endog p_C Hansen_J p_Hansen_J iv_lag) ///
                  order(`order') keep(`order')
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