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连老师,向您请教关于数据导出的问题
楼主
dinganli2003
4532
3
收藏
2011-05-12
连老师,您好!我在尝试着做一个关于内生性检验的命令,有两个问题:
1,我用的是IVREG2 加上endog()选项,这个命令时可以检验内生性的对吧?
2,我做出的结果如下面所示,我想把他导入WORD中,尤其是下面的一些检验想显示出来,不知道要如何操作?
谢谢您啦!
IV (2SLS) estimation
--------------------
Estimates efficient for homoskedasticity only
Statistics consistent for homoskedasticity only
Number of obs = 17
F( 13, 3) = 264.06
Prob > F = 0.0003
Total (centered) SS = .0363258447 Centered R2 = 0.9991
Total (uncentered) SS = 3.270138211 Uncentered R2 = 1.0000
Residual SS = .000031723 Root MSE = .001366
------------------------------------------------------------------------------
saving | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
GDPgrowth | .0305309 .0630642 0.48 0.628 -.0930725 .1541344
lnGDP | .1642382 .0187749 8.75 0.000 .1274401 .2010364
urbanization | -.0020452 .0014473 -1.41 0.158 -.0048818 .0007914
publicspen~g | -1.927397 .3510022 -5.49 0.000 -2.615349 -1.239446
interestrate | .0091185 .0011245 8.11 0.000 .0069145 .0113225
inflation | .0838083 .0394507 2.12 0.034 .0064865 .1611302
OADR | 2.051599 .6369897 3.22 0.001 .8031216 3.300075
YADR | .1118234 .0972363 1.15 0.250 -.0787564 .3024031
stateown | -.0178345 .0181651 -0.98 0.326 -.0534375 .0177685
industry | -.0040269 .0023916 -1.68 0.092 -.0087143 .0006606
salary | -.2695282 .0597592 -4.51 0.000 -.3866541 -.1524023
credit | .1272618 .0180414 7.05 0.000 .0919012 .1626224
exrate | .0002836 .000196 1.45 0.148 -.0001006 .0006678
_cons | -.9310004 .1603334 -5.81 0.000 -1.245248 -.6167527
------------------------------------------------------------------------------
Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic): 6.868
Chi-sq(1) P-val = 0.0088
------------------------------------------------------------------------------
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic): 2.033
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size 16.38
15% maximal IV size 8.96
20% maximal IV size 6.66
25% maximal IV size 5.53
Source: Stock-Yogo (2005). Reproduced by permission.
------------------------------------------------------------------------------
Sargan statistic (overidentification test of all instruments): 0.000
(equation exactly identified)
-endog- option:
Endogeneity test of endogenous regressors: 3.541
Chi-sq(1) P-val = 0.0599
Regressors tested: GDPgrowth
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented: GDPgrowth
Included instruments: lnGDP urbanization publicspending interestrate inflation
OADR YADR stateown industry salary credit exrate
Excluded instruments: LGDP
--------------------------------------------------------------
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全部回复
沙发
arlionn
2011-5-12 07:54:03
今天很忙,只能先提示你一下,望见谅:
help est store
help estadd
help esttab
下面这篇文章采用了你提到的这个方法:
连玉君, 苏治, 丁志国, 2008, 现金-现金流敏感性能检验融资约束假说吗?, 统计研究, (10): 92-99.
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藤椅
dinganli2003
2011-5-12 16:58:51
还是请老师有空的时候讲的详细一些吧,我阅读HELP文件的水平有限。。。谢谢您啦!
2#
arlionn
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板凳
arlionn
2011-5-14 10:21:04
给个简单的例子。
如果不能学会 help,那是件很悲哀的事情。
*-(3)
xi: ivregress gmm pepce $px $cx ($ivx=L(1/2).($ivx)) i.year i.id $opt
estat endogenous // 内生性检验
estadd scalar C_endog = r(C)
estadd scalar p_C = r(p_C)
estat overid // 过度识别检验
estadd scalar Hansen_J = r(HansenJ)
estadd scalar p_Hansen_J = r(p_HansenJ)
estadd scalar iv_lag = 2
est store iv_all
*-(4)
global cx "ari teil pruyc prryc prujc"
global px "ydepent odepent gov lhp hucap rses "
global ivx " pzgdp wjym wjymn"
xi: ivregress gmm pepce $px $cx ($ivx=L(1/3).($ivx)) i.year i.id $opt
estat endogenous // 内生性检验
estadd scalar C_endog = r(C)
estadd scalar p_C = r(p_C)
estat overid // 过度识别检验
estadd scalar Hansen_J = r(HansenJ)
estadd scalar p_Hansen_J = r(p_HansenJ)
estadd scalar iv_lag = 3
est store iv_4
*-呈现结果
global px "ydepent odepent cpi gov lhp hucap rses rsey"
local m "ols fe iv_all iv_4"
local order "rpzgdp pzgdp $px ari teil wjym wjymn pruyc prryc prujc"
esttab `m' using Results_Fan, csv replace ///
mtitle(`m') nogap compress ///
star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) ///
s(r2 r2_a N C_endog p_C Hansen_J p_Hansen_J iv_lag) ///
order(`order') keep(`order')
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