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2022-04-06

微信图片_20220406151431.png
以图中sh601601变量为例,构建DCC-GARCH模型。
后以
predict C*,correlation
得到动态相关系数,但是最终只有图中几处有相关系数,其余为空值。为什么?请问如何解决呢?
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2022-5-6 10:56:56
不好意思,打扰您了,我想问一下,一个课程作业。
mgarch dcc (沪深300对数化 = L.沪深300对数化) (恒生指数对数化= L.恒生指数对数化),arch(1) garch (1)
predict C*,correlation得出的相关系数全是1,是为什么呢,该怎么解决呢
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2022-5-9 21:44:13
同问,遇到了相同的问题
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2022-5-9 23:29:10
Bulez00 发表于 2022-5-6 10:56
不好意思,打扰您了,我想问一下,一个课程作业。
mgarch dcc (沪深300对数化 = L.沪深300对数化) (恒生指 ...
一种情况是Stata数据的存储格式。你或许需要调整一下就可以看到了。
另外一种情况或许就是你的数据反映的真是情况并不是DCC。也就是correlation或许没有很强的time-varying effect。你可以先估计一个CCC模型,test一下是否能拒绝constant correlation的原假设。
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2022-5-11 12:32:58
可以有偿请教一下怎么做dcc-garch模型吗同学?我的微信1491706232
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2022-7-24 14:14:23
木石云水 发表于 2022-5-11 12:32
可以有偿请教一下怎么做dcc-garch模型吗同学?我的微信1491706232
stata做dccgarch qq 944087685
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