stata dcc-garch模型

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收藏 2018-05-15

运用stata 进行dcc-garch模型，准备工作除了检验序列平稳性、自相关、异方差，还需做什么检验或者回归吗？
需要做garch1.1吗？

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2020-9-8 16:42:55

楼主学会这个模型了吗？求教

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2020-10-16 23:25:20

先做garch检验有无arch效应，如果无arch效应就不应继续做了。之后将两个变量的回归方程输入到dcc garch命令中，会得到相关结果

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2020-11-23 21:43:59

x948936710 发表于 2020-10-16 23:25
先做garch检验有无arch效应，如果无arch效应就不应继续做了。之后将两个变量的回归方程输入到dcc garch命令 ...

请问两个变量的回归方程是什么意思啊，代码怎么敲啊？

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