请教-用R估计代均值方程的DCC-garch模型

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收藏 2009-06-16

大家好，R中的ccgarch 包中提供了不带均值方程的dcc-garch模型的估计函数，我找遍了这个包的pdf文档，也没发现设定均值方程的方法，请问有谁知道dcc-garch中设定均值方程的方法？非常感谢

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2009-6-17 22:25:41

先做均值方程，再用残差做GARCH

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2009-7-2 10:21:32

楼上的朋友，您好！我们在估计带均值的多维garch模型时，正因为有条件异方差，所以原数据序列减去均值方程后的序列写成QMLE来估计整个均值部分和多元GARCH部分的参数，属于一个整体的估计，均值和波动率方程分开估计显然是错误的

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2013-7-15 09:15:33

在GARCH里面使用均值建模后再把残差放到R里面进行运算。

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2018-1-31 14:27:05

852687190 发表于 2013-7-15 09:15
在GARCH里面使用均值建模后再把残差放到R里面进行运算。

对均值建立模型怎么做？

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