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2022-04-14

写毕业论文,不知道怎么解释两个协整关系的vecm模型,看了很多论文都是一个协整关系的。还有就是误差修正项好像一正一负,是这样的吗,不是得为负吗。有大哥帮我看看吗,我把数据也放上来了,能帮我看看因果检验通过吗,我自己做的是滞后6阶在10%置信度下,x1,x2,x3分别是Y的格兰杰原因
Error Correction:        D(X1)        D(X2)        D(X3)        D(Y)
                               
CointEq1        -0.355758         0.107540        -0.043189         0.012785
         (0.08835)         (0.07201)         (0.05845)         (0.70836)
        [-4.02678]        [ 1.49332]        [-0.73895]        [ 0.01805]
                               
CointEq2         1.307483        -0.757225         0.608337        -0.375082
         (0.29640)         (0.24160)         (0.19609)         (2.37652)
        [ 4.41115]        [-3.13415]        [ 3.10240]        [-0.15783]
                               
D(X1(-1))        -0.084504         0.328056        -0.336137         0.112960
         (0.17363)         (0.14153)         (0.11487)         (1.39217)
        [-0.48668]        [ 2.31789]        [-2.92630]        [ 0.08114]
                               
D(X1(-2))        -0.242694         0.479186        -0.414385        -0.351627
         (0.18944)         (0.15441)         (0.12532)         (1.51887)
        [-1.28113]        [ 3.10327]        [-3.30658]        [-0.23151]
                               
D(X1(-3))        -0.317701         0.224392        -0.175887         0.034582
         (0.17630)         (0.14371)         (0.11663)         (1.41356)
        [-1.80203]        [ 1.56146]        [-1.50805]        [ 0.02446]
                               
D(X2(-1))         0.129887         3.013608        -2.742879         11.24399
         (0.79792)         (0.65040)         (0.52787)         (6.39762)
        [ 0.16278]        [ 4.63346]        [-5.19617]        [ 1.75753]
                               
D(X2(-2))        -1.401563         1.809460        -1.994386        -1.632569
         (0.80281)         (0.65439)         (0.53110)         (6.43681)
        [-1.74582]        [ 2.76513]        [-3.75521]        [-0.25363]
                               
D(X2(-3))        -0.635277         1.658877        -1.827210        -9.085861
         (0.65787)         (0.53624)         (0.43521)         (5.27468)
        [-0.96566]        [ 3.09353]        [-4.19844]        [-1.72254]
                               
D(X3(-1))         0.066968         3.024416        -2.621548         9.535340
         (0.76367)         (0.62248)         (0.50521)         (6.12300)
        [ 0.08769]        [ 4.85864]        [-5.18907]        [ 1.55730]
                               
D(X3(-2))        -1.818255         1.178335        -1.220247        -0.625617
         (0.73136)         (0.59614)         (0.48383)         (5.86389)
        [-2.48614]        [ 1.97660]        [-2.52207]        [-0.10669]
                               
D(X3(-3))        -0.366061         0.937218        -1.016375        -6.074983
         (0.59305)         (0.48340)         (0.39233)         (4.75495)
        [-0.61725]        [ 1.93880]        [-2.59062]        [-1.27761]
                               
D(Y(-1))         0.025637        -0.058836         0.065051        -0.094804
         (0.03132)         (0.02553)         (0.02072)         (0.25114)
        [ 0.81849]        [-2.30446]        [ 3.13938]        [-0.37750]
                               
D(Y(-2))         0.076526        -0.093894         0.091803         0.207710
         (0.03259)         (0.02656)         (0.02156)         (0.26128)
        [ 2.34831]        [-3.53481]        [ 4.25837]        [ 0.79496]
                               
D(Y(-3))         0.060900        -0.014045         0.002180        -0.046145
         (0.02481)         (0.02022)         (0.01641)         (0.19893)
        [ 2.45454]        [-0.69449]        [ 0.13283]        [-0.23196]
                               
R-squared         0.628532         0.697099         0.786506         0.720938
Adj. R-squared         0.306593         0.434585         0.601478         0.479084
Sum sq. resids         0.002873         0.001909         0.001257         0.184663
S.E. equation         0.013838         0.011280         0.009155         0.110954
F-statistic         1.952333         2.655474         4.250741         2.980886
Log likelihood         92.53870         98.46697         104.5207         32.17031
Akaike AIC        -5.416462        -5.825308        -6.242807        -1.253124
Schwarz SC        -4.756388        -5.165234        -5.582733        -0.593051
Mean dependent         0.018810        -0.000600         0.006414        -0.020317
S.D. dependent         0.016619         0.015001         0.014502         0.153731
                               
Determinant resid covariance (dof adj.)                 7.03E-16               
Determinant resid covariance                 5.03E-17               
Log likelihood                 379.5590               
Akaike information criterion                -21.62476               
Schwarz criterion                -18.51298               
Number of coefficients                 66               

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2022-4-15 02:55:58
老师,求指点啊 发表于 2022-4-14 09:21
写毕业论文,不知道怎么解释两个协整关系的vecm模型,看了很多论文都是一个协整关系的。还有就是误 ...
有没有人啊
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2022-4-16 02:40:37
老师,求指点啊 发表于 2022-4-14 09:21
写毕业论文,不知道怎么解释两个协整关系的vecm模型,看了很多论文都是一个协整关系的。还有就是误 ...
唉,有人吗
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2022-4-27 22:17:11
请问同学你现在解决这个问题了吗 我也困惑了
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2022-4-29 17:10:41
yojia7 发表于 2022-4-27 22:17
请问同学你现在解决这个问题了吗 我也困惑了
我看了很多文献他们都是一个协整关系,两个的话少见,而且他们的笔墨都放在了脉冲响应和方差分解这两个部分,我的论文没解释协整关系的意义
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