garch（1,1）模型系数和大于一怎么办？

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收藏 2022-05-08

用eviews对序列进行garch（1,1）拟合，之前已经对序列进行了平稳性检验和异方差检验，表明该序列平稳且具有异方差性，为什么garch模型拟合后系数和大于一呢？

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2022-5-9 20:43:11

证明序列不平稳

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2022-5-14 09:26:32

garch（1,1）后再进行arch-lm检验看看是否仍有条件异方差，如果有，可以调整两个滞后期试试。如果garch（1,1）已经很没问题了，那么原因可能就是模型不稳定。也可以看看前面的均值方程是否有改进的空间。

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2025-1-3 16:27:57

enmeng1217 发表于 2022-5-14 09:26
garch（1,1）后再进行arch-lm检验看看是否仍有条件异方差，如果有，可以调整两个滞后期试试。如果garch（1 ...

您好，我也遇到同样的问题，在构建ARMA-GARCH模型时，arch的系数大于1，，请问一下如何调节均值方程使之模型稳定

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2025-2-17 15:55:11

北北北锂发表于 2025-1-3 16:27
您好，我也遇到同样的问题，在构建ARMA-GARCH模型时，arch的系数大于1，，请问一下如何调节均值方程使之模 ...

尝试不同均值方程的形式，比如arma模型

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