英文标题：
《Model Risk Analysis via Investment Structuring》
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作者：
Andrei N. Soklakov
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
  \"What are the origins of risks?\" and \"How material are they?\" -- these are the two most fundamental questions of any risk analysis. Quantitative Structuring -- a technology for building financial products -- provides economically meaningful answers for both of these questions. It does so by considering risk as an investment opportunity. The structure of the investment reveals the precise sources of risk and its expected performance measures materiality. We demonstrate these capabilities of Quantitative Structuring using a concrete practical example -- model risk in options on vol-targeted indices.
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中文摘要：
“风险的来源是什么？”以及“它们有多重要？”——这是任何风险分析中最基本的两个问题。定量结构——一种构建金融产品的技术——为这两个问题提供了经济上有意义的答案。它通过将风险视为投资机会来实现这一点。投资的结构揭示了风险的精确来源及其预期绩效衡量的重要性。我们用一个具体的实际例子——vol目标指数期权中的模型风险来展示定量构造的这些能力。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：General Finance        一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Mathematical Finance        数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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