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Johansen协整检验结果以及向量误差修正模型EM系数出现问题
GJLZLH
731 1
2022-05-22
Johansen协整检验中一个解释变量系数正负与从趋势图以及相关性分析中获得关系方向相反，并且向量误差修正模型em的系数也是不显著的，是什么问题导致的啊，如何能解决这个问题啊
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jazhou
2022-9-24 21:54:49
（1）johanson协整检验的系数不是用回归方式算出来的，所以协整系数的正负与看散点图和算相关系数的正负不一致也正常
（2）你加了滞后几期的ecm?多大的样本容量？这些都可能会影响ecm的显著性
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