关于如何处理var和Johansen协整检验以及建立误差修正模型

dingqi1993

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收藏 2017-02-23

本人最近在学习非平稳时间序列的能容，在学习的书上看到的都是简单的EG两步法进行协整和建立误差模型，求教Johansen协整和VECM模型该如何建立，能有具体的软件操作最好了，谢谢！

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胖胖小龟宝

2017-2-28 10:17:17

EG多使用于两变量如果研究的变量多过两个一般建议使用JJ协整检验方法
EVIEWS中JJ协整可以如下操作：在群组对象中选择view/cointegration test

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dingqi1993

2017-2-28 13:54:19

胖胖小龟宝发表于 2017-2-28 10:17
EG多使用于两变量如果研究的变量多过两个一般建议使用JJ协整检验方法
EVIEWS中JJ协整可以如下操作：在群 ...

谢谢你，我这几天也在学习高铁梅老师的计量经济学的教材，但还有几点不太懂想求教一下你，
1.在做Johansen协整和向量误差修正模型前要做个VAR模型，我做的是30分钟的高频数据对于VAR模型的滞后期如何去取表示不会确定，是在eviews上用工具窗口检验还是其它方法选取？
2.VEC中输出结果怎么看，输出的数值都是误差修正项的系数吗？一般看那些指标。
3.根据输出的结果如何构造方程。谢谢你！

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