中国金融市场风险溢出效应及其非对称性研究——基于GJR-BEKK-GARCH模型与溢出指数方法
中美棉花期货市场动态风险溢出效应测度——基于DCC-GARCH-ΔCoVaR模型
基于分位回归的金融风险溢出效应度量模型及应用研究