英文标题：
《Option pricing for Informed Traders》
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作者：
Stoyan V. Stoyanov, Yong Shin Kim, Svetlozar T. Rachev, Frank J.
  Fabozzi
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最新提交年份：
2017
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英文摘要：
  In this paper we extend the theory of option pricing to take into account and explain the empirical evidence for asset prices such as non-Gaussian returns, long-range dependence, volatility clustering, non-Gaussian copula dependence, as well as theoretical issues such as asymmetric information and the presence of limited arbitrage opportunities
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中文摘要：
在本文中，我们扩展了期权定价理论，以考虑和解释资产价格的经验证据，如非高斯回报、长期相关性、波动率聚类、非高斯copula相关性，以及信息不对称和存在有限套利机会等理论问题
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Mathematical Finance        数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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