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最小二乘估计量是不是也是一种矩估计量?
楼主
耕耘使者
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2022-06-06
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已解决
如题,我理解是这样的。
理由一,矩估计量是一个大家庭,几乎涵盖绝大部分估计量,如工具变量法,2SLS。
理由二,最小二乘估计量的公式可以看出,分子分母分别是两个矩统计量,其比值当然是矩统计量。
一句话,矩估计一个大家庭,普通最小二乘估计,也是这个家庭的一个成员。
不知我的理解是否正确,请教于各位方家,多谢!
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黃河泉
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GMM 的确包括 OLS, IV/2SLS 等估计式为其特例之一!
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沙发
黃河泉
2022-6-6 16:39:44
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llb_321
2022-6-6 21:13:51
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耕耘使者
2022-6-8 11:11:36
黃河泉 发表于 2022-6-6 16:39
GMM 的确包括 OLS, IV/2SLS 等估计式为其特例之一!
多谢朋友!
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