机器学习太热门，如今搞量化投资而不提机器学习，人工智能，就显得太low了，至于效果麽，嘿嘿嘿。

那么是不是在量化回测中，引入机器学习会很复杂呢？其实有复杂，也有简单的。今天就给大家介绍一种用backtrader结合机器学习的思路。

比如说，我想测试能否利用某个机器学习算法对股价的预测进行交易，以获取利润。套路可能是这样的，我们用一个假想的案例来说明。

（1）我利用机器学习算法“支持向量机SVM”训练了一个模型，它能够利用股票过去n天的日收益率，预测明日股票处于涨（状态1）、平（状态0）、跌（状态-1）中的哪种状态。然后，我把预测结果放到行情数据表中，如下，其中最后一列predict就是机器学习预测的结果。

（2）基于上表，我提出一个策略，如果预测明日涨，则全仓买入；如果跌，则抛出全部股票，若平，则不动。我们的机器学习策略类样本如下：

3）然后，我们就可以在样本数据上回测上述策略，指不定有啥大发现呢。

综上所述，以上过程只在第1步使用了机器学习算法进行了数据预处理，在行情表增加了一个字段predicted。剩下的步骤就是典型的backtrader回测过程。简不简单，激不激动？终于搞定机器学习量化回测了，下次面试可以聊两句了，哈哈哈！