我也正在学，但就我的理解给予以下见解：JJ检验不是建立在VAR之上的，可以直接形成GROUP进行检验。检验结果显示，若果协整就建立VEC，如果不协整就建立ＶＡＲ～～

实证检验步骤：
1、先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。
2、若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。协整检验的原假设就是，变量回归后的残差是平稳序列。如若残差是平稳序列，说明存在协整关系，如果残差序列有单位根，则协整关系不存在。
3、如果有协整关系，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系。

注意：
1、单位根检验是序列的平稳性检验，如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。2、当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验，但要做格兰杰检验的前提是数据必须是平稳的，否则不能做。3、当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验A、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立 OLS模型检验其残差平稳性B、JJ检验是基于回归系数的检验，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）4、当变量之间存在协整关系时，可以建立 ECM进一步考察短期关系，Eviews这里还提供了一个Wald－Granger检验，但此时的格兰杰已经不是因果关系检验，而是变量外生性检验，请注意识别

更多内容，请参考https://bbs.pinggu.org/thread-1344474-1-1.html

那我想问下，如果是多变量的，那就只能用JJ检验。做协整前是不是先做VAR的模型估计和滞后期选择啊？

4、因果关系检验和JJ协整检验，注意得通过因果关系检验才能建立VAR

我举个例子，你看看我理解的对不对

通过因果关系检验，发现x不是y的格兰杰原因，那么在重新建立的VAR模型中就应该在y的方程中x的系数设为0？

谢谢

VEC模型能用来预测么？

不可以 是对已有数据与数据之间规律的挖掘

好的 谢谢

格兰杰是不是就是对vec或者var模型进行回归，根据结果判定格兰杰因果

你好，如果原数据序列不平稳，但是一阶单整。
按照您的意思是：
1、基于eviews软件建立初步的VAR模型，确定最优自后阶数。（这里的VAR模型方程不能摆出来吧？）
2、根据VAR模型的最优滞后阶数确定协整、格兰杰、VEC的最优滞后阶数。（这三个模型的顺序哪个先后呢？）
3、格兰杰检验通过了才能建立最终VAR。（最终的VAR模型是基于格兰杰建立的？两者之间有什么关系？）
4、如果我检验全都畅通无阻的话，做模型的顺序是什么？
5、然后作脉冲响应和方差分解
呵呵，thks！

学习了，感谢分享！！！

您好，请教您一下构造VAR初步VAR模型来确定滞后阶数时，Lag Intervals for Endogenous编辑框中只能填“1  1”或“2、2”这种，若填“1 3”，就会显示观测值不足。这是什么情况？