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经济金融数学专区
请问什么是马尔可夫链的平稳分布
楼主
qsschn0733
30253
5
收藏
2011-06-01
如题,谢啦:)
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沙发
skal
2011-6-1 15:10:49
这个是书上的内容啊,假设马尔科夫链的初始值的分布是Pi, 该链的transition matrix是P, 如果Pi*P=Pi, 那么Pi就是该链的平稳分布。直观意思上讲,如果Pi是该链的初始分布并且是平稳分布,那么在任何一个时间点上面,该链的分布都是该平稳分布,或者说,从长期来看,Pi向量中的任何一个元素值都是该链会实现在相应状态的概率值,同时也是 mean fraction of time spent in the corresponding state in the long run.
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藤椅
tlw1987
2011-6-1 15:12:25
参考《随机过程》即可
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板凳
cs10220896
2011-6-4 11:47:23
平稳,即与时间无关,意味着系统达到稳定状态。
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报纸
水君玉
2015-10-18 21:41:32
平稳分布也称不变概率测度,对于一个平稳分布,有pi=pi*p=pi*p^2=pi*p^3=....=pi*p^n,其中pi为平稳分布,p为马氏链的一步转化矩阵,P^2为2步的,以此类推,即无数次后的稳定分布(ps:看书来回的
)
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地板
yidouxunzi
2016-5-6 21:16:07
马尔科夫链平稳分布的代码怎么写
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