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请问FGLS有没有类似于R2进行模型比较的指标啊？
johnyanlei
4696 7
2011-06-02
请问Feasible GLS有没有类似于R2进行模型比较的指标啊？

log likelihood可以吗？

多谢了
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ywh19860616
2011-6-2 21:52:34
GLS或者FGLS的R2无实际意义，有时候为负数或者大于1，所以一般不给出
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gwhayek
2011-6-3 00:04:12
不用给出。。。。。。。。。
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johnyanlei
2011-6-6 19:42:12
ywh19860616 发表于 2011-6-2 21:52
GLS或者FGLS的R2无实际意义，有时候为负数或者大于1，所以一般不给出
GLS中R2的意义确实与OLS中的R2不同，但是总该有指标用来对不同的回归模型进行比较，并选择比较好的回归模型吧？
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ywh19860616
2011-6-6 19:59:35
个人觉得不是很有必要
当然，说AIC，BC值越小，Log-likelihood越大越好

请问楼主数据是什么样？如果是面板，是大T小N？
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ywh19860616
2011-6-6 19:59:57
如果不是大T，小N
不建议使用gls或者fgls
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