FGLS实际上是两步GLS估计，

先根据事先假定的自相关系数值求出来，

然后再用它来进行GLS估计。

define V(X)=E(ee'|X)/sigma^2

GLS is operatable when V is known.

normally we need to estimate the function form of V(X) from the sample, we then called this Feasible GLS(FGLS).

我们在讨论异方差，与此非常相关。

http://jinhe.xjtu.edu.cn/bbs/dispbbs.asp?boardID=5&ID=41

这个怎么实现啊？好像并不是很容易吧？linear, nonlinear都不知道怎么estimate?

给点建议好么？真的很想知道。