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欧式回望期权怎么用Matlab编写程序
楼主
landunno1
4480
4
收藏
2011-06-08
Initial Stock Price S0 = 100
Strike Price K = 100
Time to Maturity T = 3
Risk Free Rate r = 10%
Stock Return Volatility = 30%
Max Number of Steps N = 1000
这里有1000期,如果用二叉树,肯定溢出啊,怎么解决呢,各位大侠!
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沙发
hnhs100
2011-6-8 16:00:24
那你就用Monte Carlo模拟嘛
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藤椅
landunno1
2011-6-8 16:03:38
hnhs100 发表于 2011-6-8 16:00
那你就用Monte Carlo模拟嘛
不懂,什么意思,怎么用Monte Carlo模拟?
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板凳
lkmguozili
2011-6-8 16:11:15
为什么会溢出???最后不就是1001个节点而已
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报纸
xuruilong100
2011-6-8 23:32:42
不要浪费钱了,查一下《精通matlab金融计算》第281页
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