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fama-macbeth截面回归后t值如何计算
楼主
chenwendengnb
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2022-09-26
如下图中系数均值是每一期回归系数结果取均值,但是对应的t值是指的对T个系数进行t检验 mean(coef)/(std(coef))*n^0.5吗,还是每次回归都会有一个系数的t值,而在时间上对这个t值取得平均值呢?
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