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Fama 92年论文中Macbeth回归问题

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收藏 2013-05-11

如题，是多次rolling回归得出多个coefficient之后直接平均，还是本来就是用means回归的，回归之后不做处理。SAS中怎么实现呢。
PS：正在尝试用中国A股数据去复制该论文中的几张表，求大牛指导

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2013-5-15 13:59:39

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