GARCH-Copula结合起来后如何求CoVaR

西柚1016

2092

收藏 2022-10-16

问题如题所示

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GARCH-Copula-CoVaR

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fangqiukou7

2022-10-16 18:41:05

点赞支持互赞呀

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18650347648

2022-10-17 06:41:46

西柚1016 发表于 2022-10-16 10:04
问题如题所示

关于garch-copula-covar的r语言、matlab实现，若需要帮助指导可联系535844430

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西柚1016

2022-10-18 18:45:46

fangqiukou7 发表于 2022-10-16 18:41
点赞支持互赞呀

已赞已赞，，，

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zhou1_20

2022-10-19 07:54:26

提问，最起码附件不要收论坛币呀

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西柚1016

2022-10-21 14:43:22

zhou1_20 发表于 2022-10-19 07:54
提问，最起码附件不要收论坛币呀

emmm我不会弄怎么把附件删除所以标价了，如果你会，可以向你请教吗？

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江湖夜雨十年灯_

2022-10-21 21:51:48

q 1971039411

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江湖夜雨十年灯_

2022-10-21 21:53:01

q 1971039411

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Allme-

2022-12-1 19:50:44

“GARCH-Copula-CoVaR“这份资料下载打开后，是公务员真题....

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cathleenxy

2023-2-10 01:07:42

GARCH-Copula-CoVaR“这份资料下载打开后，是公务员真题....

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AndySims

2023-8-11 10:43:55

我会， QQ 2974861304 ；
如果还没做好的话，可以加我好友一起讨论。

发一篇参考论文的名字。美联储写的；

Federal Reserve Bank of New York
Staff Reports
CoVaR
Tobias Adrian
Markus K. Brunnermeier
Staff Report No. 348
September 2008
Revised September 2014

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yuanbiye

2023-10-13 21:32:27

18650347648 发表于 2022-10-17 06:41
关于garch-copula-covar的r语言、matlab实现，若需要帮助指导可联系535844430

这是骗子不要信

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18650347648

2023-10-14 09:31:53

yuanbiye 发表于 2023-10-13 21:32
这是骗子不要信

我可不是，随时联系我验证，别只会做个躲在屏幕后面的小可爱。535844430

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oliyiyi

2023-10-19 07:15:16

还要购买回答啊？？？

简单如下：

1. 对每只股票分别建立GARCH模型,拟合收益率的方差。得到每只股票的条件方差h_t。

2. 构建Copula函数,选择适合的Copula类型(如Gaussian Copula),估计相关参数。

3. 将每只股票的收益率标准化,得到标准化残差u。

4. 利用Copula函数建立股票收益率的联合分布。Copula函数将边缘分布(步骤1的GARCH)和依赖结构(步骤2的相关参数)联系起来构成多变量联合分布。

5. 在构建好的联合分布中,给定另一只股票的临界值(例如5%分位数),求解目标股票的分位数(如95%分位数)。

6. 将步骤5求解的分位数转化为原始收益率尺度,即为目标股票在另一股票处于临界状态下的CoVaR值。

7. 重复步骤5-6,可以求解不同股票对的CoVaR。

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