毕业论文碰到麻烦。。。
我是要用GARCH模型预测stock index的volatility，In sample period是从1991-7-15到2007-9-28，our of sample period是从2007-10-1到2011-4-29
但是预测的时候用的是rolling window，即：

用91-7-15到07-9-28的数据预测07-10-1号的volatility
用91-7-16到07-10-1的数据预测07-10-2号的volatility
。。。。。
以此类推

附件里有我自己写的CODE以及数据，我的PROGRAM可以运行，但是显示不出我想要的结果，我不知道如何才能直接把volatility的预测值生成一个series或者group，希望能有大牛帮我改一下CODE。

请各位大牛帮帮忙，先行谢过~~

如果我的表述有不清楚的地方，或者需要更多的信息，可以发邮件联系我：violetlemon77@yahoo.com.cn

感激不尽~~